说明
距离上一篇的量化文章有一段时间,应小伙伴要求,继续写下去,我思考了一下,内容有很多,绝大多数是研究的过程,并且走的是弯路,分享了怕影响大伙,之前因为行情不好,研究的少,不过之前研究的策略还是在运行的,这段时间行情好了,今天就把之前在运行的成果分享给大伙。
以下是我在模拟盘上的正在运行的情况,为了真实性,截止时间还是今天的。
策略一
一般情况先进行回测,再进行模拟,最后实盘
回测情况
可以清楚的看出,回测区间为 2019-01-01 到 2023-04-01,
策略收益:738.95%
策略年化收益:67.49%
超额收益: 523.51%
基准收益: 34.55%
这是当时做的,为此建立了模拟盘
模拟结果
模拟区间从当时2023-4-1 至今,成绩如下:
初始资金:10W
累计收益:24.12%
年化收益: 15.07%
总资产 ¥124123.48
策略执行
每周一目标股票池的前10支票,以开盘价买入一个单位的资金量,如果该票已经持仓,就不进行操作。如果持仓的票,不在目标股票池,以开盘价卖出该票。
详见上一篇《13.实盘交易策略制定与实施》
策略二
回测情况
回测更加夸张 2019-01-01 到 2023-04-01,策略收益: 2873% 这张图没找着
上图:
回测区间为 2023-01-01 到 2023-04-07
策略收益:15.00%
策略年化收益:74.11%
超额收益:4.32%
基准收益:10.23%
也建立了模拟盘
模拟盘
模拟区间从当时2023-4-13 至今,成绩如下:
累计收益:73.35%
年化收益: 43.34%
总资产: ¥173353.19
总结
- 以上是众多策略中的两个,也是我从去年模拟到现在,应该说是有效的;
- 从量化的角度上看,这些策略的共同点:小市值,在今年上半年效果不理想;
- 文章所有涉及到具体GP的内容,我进行屏蔽,请给给予理解;
- 如果小伙伴喜欢量化技术研究,可以与我一起讨论
再次声明:
该篇主要是是用来展示量化交易的效果,不构成任何投资建议,仅供参考