LSEG 金融分析插件指南用 8 个命令编排 MCP 工具完成债券定价、曲线分析与宏观仪表盘【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件支持端到端工作流集成多数据源含技能、命令和连接器可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services导读本指南围绕financial-services仓库中plugins/partner-built/lseg插件展开它把 LSEG伦敦证券交易所集团的金融分析 MCP 工具封装成 8 个高层级工作流命令每个命令自动串联 4~5 个底层工具完成一类常见的固定收益与金融市场分析任务。读完本文你将掌握该插件的命令体系、命令背后的技能知识库、底层 LFA MCP Server 的 11 类工具能力以及安装与使用前提可直接在 Claude 环境中执行债券相对价值、FX 套息、利率互换曲线、期权波动率、固收组合、宏观利率仪表盘、股票研究和国债期货基差等分析。插件定位从单点工具调用到编排式工作流传统 MCP 使用方式是逐个调用工具先查价格再查曲线再算利差……用户需要在多次对话中自己组织流程。该插件将这一过程反转为命令驱动——每个命令内部编排多个工具调用形成连贯分析管线This plugin packages LSEGs financial analytics MCP tools into 8 high-level workflows that stitch together multiple tool calls for common financial analysis tasks. Instead of calling individual tools one at a time, each command orchestrates 4-5 tools into a cohesive analysis.每个命令都有一一对应的**技能Skill**提供领域知识利差框架、套息机制、SABR 波动率模型、CTD 机制等命令负责调工具、算指标技能负责懂业务、给结论二者配合实现让工具计算、让 Agent 综合并给出建议的分工。插件整体架构可概括为三层命令层commands/8 个可执行命令定义了输入参数、多步工作流和输出格式技能层skills/8 个 SKILL.md承载对应领域的分析框架与输出模板连接层统一连接到 LFA MCP Server11 类金融分析工具作为底层数据与计算来源详见 CONNECTORS.md。命令总览8 个高层级分析工作流命令功能描述/analyze-bond-rv债券相对价值分析利差分解 情景压力测试/analyze-fx-carryFX 套息交易机会评估即期、远期、波动率曲面与历史背景/research-equity生成股票研究快照一致预期、基本面与价格表现/analyze-swap-curve互换曲线分析叠加国债与通胀曲线寻找曲线交易机会/analyze-option-vol期权波动率分析波动率曲面、Greeks、隐含 vs 已实现对比/review-fi-portfolio固收组合审查定价、现金流与情景分析/macro-rates宏观与利率仪表盘经济指标、收益率曲线与互换利差/analyze-bond-basis国债期货基差分析CTD 识别与隐含回购利率下文逐一剖析每个命令的输入、工具调用链与产出格式其完整定义见 commands/ 目录。1./analyze-bond-rv债券相对价值分析参数ISIN, RIC, or CUSIP [vs benchmark]——债券标识符必填基准债券可选估值日期可选默认今天。六步工作流见 analyze-bond-rv.md收集标识符向用户索取 ISIN/RIC/CUSIP可选基准债券定价调用bond_price提取净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、币种获取无风险收益率曲线调用interest_rate_curve先 list 再 calculate按债券到期日插值计算G-spread获取信用利差曲线调用credit_curve按国家/发行主体类型搜索后计算计算残余利差 债券 G-spread − 同期限信用曲线利差正值偏便宜cheap、负值偏贵rich情景分析调用yieldbook_scenario施加 -100bp、-50bp、0、50bp、100bp 平行利率平移提取各情景价格变动与 PL综合报告输出债券摘要表、利差分解G-spread / 信用利差 / 残余利差、情景 PL 表与 rich/cheap 结论若提供基准债券附加并排对比。输出格式以 rich/cheap 结论与支撑证据开头随后给出利差分解与情景表。该命令的领域知识沉淀在 bond-relative-value 技能中其核心方法论是总利差 无风险利差 信用利差 残余利差流动性 技术面残余利差才是真正的贵贱信号。技能还提供了标准输出模板——利差分解表组件 / 利差 bp / 占比 %、情景 PL 表每 100 面值的价格变动与 PL并要求结论量化多少个 bp 的利差变动会改变推荐。2./analyze-fx-carryFX 套息交易分析参数currency pair e.g. USDJPY [tenor e.g. 3M]——货币对必填如 USDJPY、EURUSD、AUDUSD期限默认 3M。七步工作流见 analyze-fx-carry.md调用fx_spot_price获取即期价mid/bid/ask 与买卖价差作为流动性指标调用fx_forward_price定价目标期限远期由远期点数计算年化套息调用fx_forward_curvelist 后 calculate绘制 ON 至 1Y 全期限套息曲线识别最优期限sweet-spot tenor调用fx_vol_surface提取目标期限 ATM 波动率、25-delta 风险逆转skew、25-delta 蝶式tail risk计算carry-to-vol 比率 年化套息 / ATM 隐含波动率调用tscc_historical_pricing_summariesinterval: P1D、tenor: 1Y评估 52 周区间、当前位置与趋势方向综合输出carry-to-vol 比率与总体评估有吸引力/中等/无吸引力、即期与远期定价、套息期限结构表、波动率曲面快照、历史背景。输出格式以 carry-to-vol 比率和总体评估开头随后以表格呈现支撑数据。技能 fx-carry-trade 强调关键原理套息交易本质是卖出波动率波动率上升是首要风险信号并提供标准 Carry Profile 表按 1M/3M/6M/1Y 展示远期点数、年化套息、ATM 波动率、carry-to-vol、25d 风险逆转与波动率曲面摘要表ATM / 25d Put / 25d Call / RR / BF。3./analyze-swap-curve互换曲线分析参数currency e.g. EUR [index e.g. ESTR]——币种必填EUR、USD、GBP、CHF、JPY参考利率指数可选ESTR、SOFR、SONIA、TONA。六步工作流见 analyze-swap-curve.md调用ir_swaplist 模式发现可用模板模板引用、指数细节、惯例调用ir_swapprice 模式定价标准期限 2Y/5Y/7Y/10Y/20Y/30Y提取各期限平价互换利率与 DV01调用interest_rate_curvelist 后 calculate叠加国债曲线计算各期限互换利差 互换利率 − 国债收益率调用inflation_curvesearch 后 calculate做实际利率分解实际互换利率 名义互换利率 − 通胀盈亏平衡点计算曲线指标2s10s 斜率、5s30s 斜率、2s5s10s 蝶式识别陡峭化/平坦化/蝶式/互换利差交易机会输出含政府曲线叠加的互换曲线表、曲线指标、实际利率分解以及DV01 中性配比的交易建议。输出格式以曲线形态摘要与关键指标2s10s、蝶式开头随后是详细表格与交易思路章节。对应技能 swap-curve-strategy 提供曲线构建与曲线交易的专业框架。4./analyze-option-vol期权波动率分析参数underlying e.g. .SPX or EURUSD [strike] [expiry]——标的资产必填分三类格式股票/指数RIC 格式如VOD.LRIC、.SPXRIC期货RICROOT 格式如ESRICROOT、CLRICROOTFXISO 货币对如EURUSD、USDJPY。行权价默认 ATM到期默认 3M看涨/看跌默认两者。六步工作流见 analyze-option-vol.md根据标的类型选择波动率曲面工具股票/指数/期货用equity_vol_surfaceFX 用fx_vol_surface生成波动率曲面提取各期限 ATM 波动率、25-delta 风险逆转、25-delta 蝶式调用option_template_list发现可用期权模板类型、到期、行权价调用option_value定价期权提取权利金、delta、gamma、vega、theta、隐含波动率调用tscc_historical_pricing_summariesinterval: P1D、tenor: 1Y计算收盘-收盘已实现波动率20/60/90 日窗口与对应期限隐含波动率对比输出波动率曲面摘要表、Greeks 表、隐含 vs 已实现对比、波动率状态评估、策略建议。输出格式以核心波动率发现隐含相对已实现是贵是贱开头。技能 option-vol-analysis 提供 SABR 模型曲面解读、Greeks 分析与隐含/已实现对比的专业知识。5./review-fi-portfolio固收组合审查参数ISIN1,ISIN2,... [scenario e.g. 100bp]——债券标识符以逗号分隔必填仓位规模/权重可选缺省等权重情景可选如 100bp缺省标准网格。七步工作流见 review-fi-portfolio.md调用bond_price定价全部债券逐券提取净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、币种聚合组合级指标加权收益率、加权久期、总 DV01、总市值调用yieldbook_bond_reference逐券补充参考数据证券类型、行业、评级、票息类型、赎回特征、发行人、国家构建按行业/评级/到期桶/币种的构成分解调用yieldbook_cashflow逐券投影现金流聚合成季度现金流瀑布标记到期集中期调用yieldbook_scenario施加 -200bp/-100bp/-50bp/0/50bp/100bp/200bp 利率平移识别对上行与下行风险贡献最大的债券调用interest_rate_curve获取组合主要币种曲线逐券计算相对曲线的利差评估曲线环境输出组合摘要指标、构成分解、现金流瀑布、含风险贡献者的情景 PL 表与曲线敞口。输出格式以组合摘要指标开头随后分节详述构成、现金流与风险分析。技能 fixed-income-portfolio 涵盖组合分析、关键利率久期、现金流分析与情景测试等知识。6./macro-rates宏观与利率仪表盘参数country e.g. US [timeframe e.g. 5Y]——国家必填US、DE、GB、JP、CH历史序列时间跨度默认 3Y。命令会把国家映射到币种US→USD、DE→EUR、GB→GBP、JP→JPY。七步工作流见 macro-rates.md调用qa_macroeconomic拉取关键宏观指标GDP 增速季度序列、CPI/通胀月度序列、失业率月度序列、政策利率/央行利率使用通配符助记符模式发现可用序列如US*GDP*、US*CPI*调用interest_rate_curvelist 后 calculate获取政府曲线计算2s10s 斜率、3M-10Y 斜率、5s30s 斜率并分类曲线形态调用inflation_curve做实际利率分解实际利率 名义 − 盈亏平衡评估实际利率是宽松还是紧缩调用ir_swaplist 后 price定价 2Y/5Y/10Y计算互换利差 互换利率 − 政府收益率评估金融条件调用tscc_historical_pricing_summaries获取基准收益率 RIC 的历史数据评估当前收益率在历史区间的位置与趋势输出仪表盘宏观摘要表、带斜率指标的收益率曲线、实际利率分解、互换利差表、历史背景以及 2~3 句总体宏观-利率评估。输出格式以整体宏观评估开头再以清晰分节呈现各组件。技能 macro-rates-monitor 提供宏观指标、收益率曲线形态、实际利率与金融条件的解读框架。7./research-equity股票研究快照参数ticker e.g. AAPL [period e.g. FY2024-FY2026]——股票代码必填IBES 格式如 AAPL、MSFT、VOD远期关注期默认未来两个财年。七步工作流见 research-equity.md调用qa_ibes_consensus获取 FY1/FY2 一致预期指标EPS、Revenue、EBITDA、DPS周期类型A年度提取中位数/均值、分析师数量、最高/最低区间、离散度调用qa_company_fundamentals拉取最近 3~5 个财年的历史基本面收入增速、利润率趋势、杠杆、盈利轨迹调用qa_historical_equity_price获取 1Y 历史计算 YTD 收益、1Y 收益、52 周区间、beta调用tscc_historical_pricing_summariesinterval: P1D、tenor: 3M提取日 OHLCV、成交量趋势与近期动量调用qa_macroeconomic获取公司主要市场的 GDP、CPI 与政策利率概括经济环境对行业的顺风/逆风输出一致预期表、历史财务摘要、估值指标远期 P/E 价格 / 一致预期 EPS、价格表现、宏观背景与投资论点摘要。输出格式结构化研究笔记以 1~2 句投资论点摘要开头。技能 equity-research 提供 IBES 一致预期解读、基本面分析与估值指标的专业知识。8./analyze-bond-basis国债期货基差分析参数bond future RIC e.g. FGBLc1——国债期货 RIC 必填如 FGBLc1Euro Bund、TYc1美国 10Y 国债期货、FFIc1英国 Gilt。七步工作流见 analyze-bond-basis.md调用bond_future_price定价期货提取公允价格、CTD 债券标识符、含转换因子的交割篮、合约 DV01、交割日调用bond_price定价第 1 步得到的 CTD 债券提取净价/全价、收益率、久期、DV01、应计利息、票息计算总基差、发票价格、carry、净基差调用interest_rate_curvelist 后 calculate用短端利率作为回购代理计算**隐含回购利率implied repo rate**并与市场回购利率对比调用tscc_historical_pricing_summaries期货与 CTD 债券均取tenor: 3M、interval: P1D评估基差趋势、波动率与历史区间调用credit_curve获取相关主权信用曲线如 Bund 对应 DE、美债对应 US输出期货摘要表、CTD 债券分析、基差计算表总/净基差、隐含回购 vs 市场回购、历史背景以及交易建议做多基差 / 做空基差 / 中性。输出格式以基差交易评估long/short/neutral与隐含回购对比开头。技能 bond-futures-basis 提供 CTD 机制、基差计算、隐含回购与交割期权选择权delivery options的专业知识。技能体系命令背后的领域知识库每个命令由对应技能支撑技能定义见 skills/ 目录技能领域知识bond-relative-value利差框架、G-spread/Z-spread/OAS、贵贱分析fx-carry-trade套息机制、carry-to-vol 比率、G10 与新兴市场套息动态equity-researchIBES 一致预期解读、基本面分析、估值指标swap-curve-strategy互换曲线构建、曲线交易、实际利率分析option-vol-analysis波动率曲面解读、SABR 模型、Greeks、隐含 vs 已实现波动率fixed-income-portfolio组合分析、关键利率久期、现金流分析、情景测试macro-rates-monitor宏观指标、收益率曲线形态、实际利率、金融条件bond-futures-basisCTD 机制、基差计算、隐含回购、交割期权选择权以 bond-relative-value/SKILL.md 为例技能文件不仅是知识文档还明确了 Agent 的角色定位expert fixed income analyst、工具选择策略bond_price可返回 Z-spread、fixed_income_risk_analytics用于可赎回债券的 OAS/关键利率久期分解、工具链调用顺序以及标准化的利差分解与情景 PL 输出模板。这使得命令执行时 Agent 能知其然也知其所以然而非机械调用工具。底层连接LFA MCP Server 与工具参考插件通过单一的 LFA MCP Server连接 LSEG 金融数据与分析能力无需额外连接器详见 CONNECTORS.md。命令按精确工具名引用工具如bond_price、interest_rate_curve工具按 11 个类别组织类别占位符工具能力描述债券定价~~bond-pricingbond_price,bond_future_price债券与国债期货定价及完整分析FX 定价~~fx-pricingfx_spot_price,fx_forward_price即期与远期汇率定价利率曲线~~ir-curvesinterest_rate_curve,inflation_curve政府收益率曲线与通胀盈亏平衡信用曲线~~credit-curvescredit_curve按发行主体类型的信用利差曲线FX 曲线~~fx-curvesfx_forward_curveFX 远期点数曲线期权~~optionsoption_value,option_template_list含 Greeks 的期权估值互换~~swapsir_swap利率互换定价波动率曲面~~volatilityfx_vol_surface,equity_vol_surfaceFX 与权益隐含波动率曲面量化分析~~qaqa_ibes_consensus,qa_company_fundamentals,qa_historical_equity_price,qa_macroeconomic分析师预期、基本面、价格、宏观数据时间序列~~time-seriestscc_historical_pricing_summaries历史定价摘要日间/日内固收分析~~yieldbookyieldbook_bond_reference,yieldbook_cashflow,yieldbook_scenario,fixed_income_risk_analytics债券参考数据、现金流、情景、OAS/久期关键工具速查债券域bond_price— 债券定价与估值分析。接受 ISIN、RIC、CUSIP 或 AssetId返回收益率、久期、凸性、DV01、应计利息支持通过价格/收益率覆盖实现 what-if 情景bond_future_price— 国债期货定价返回公允价值、最便宜可交割券识别、交割篮、转换因子与合约 DV01。FX 域fx_spot_price返回 ISO 货币对 mid/bid/askfx_forward_price按期限或日期定价远期返回远期点数、直盘价与 carry。曲线域interest_rate_curve政府收益率曲线两阶段先列可用曲线再算点返回平价/零息利率、折现因子、远期利率credit_curve按国家与发行主体类型搜索后计算利差期限结构inflation_curve通胀盈亏平衡曲线返回盈亏平衡率与实际收益率fx_forward_curve全标准期限 FX 远期点数曲线。互换域ir_swap两阶段操作——先按币种/指数列出模板再按指定期限定价返回平价利率、DV01、NPV。期权域option_value支持普通、障碍、二元与亚式期权返回权利金与完整 Greeksdelta、gamma、vega、theta、rhooption_template_list列出可用于定价的期权模板。波动率域fx_vol_surface使用SABR 模型生成跨期限与 delta 行权价的波动率曲面equity_vol_surface支持股票/指数RIC与期货RICROOT的权益隐含波动率曲面。量化分析域qa_ibes_consensusIBES 一致预期EPS、营收、EBITDA、DPS含分析师数量、离散度与高低区间qa_company_fundamentals已披露财务报表qa_historical_equity_priceOHLCV、总回报、betaqa_macroeconomic宏观指标数据库支持按助记符/描述搜索。时间序列域tscc_historical_pricing_summaries支持任意 RIC 的历史定价摘要涵盖日间日/周/月与日内1 分钟至 1 小时间隔。YieldBook 域yieldbook_bond_reference证券类型、行业、评级、票息、到期日、发行人yieldbook_cashflow未来票息与本金偿付计划yieldbook_scenario平行利率平移下的价格/收益率情景fixed_income_risk_analyticsOAS、有效久期、关键利率久期、凸性。从命令工作流可以清晰看出工具间的调用依赖模式定价类工具bond_price、fx_spot_price、option_value、ir_swap提供输入价格曲线类工具interest_rate_curve、credit_curve、inflation_curve提供基准分析类工具yieldbook_scenario、fx_vol_surface提供风险维度而tscc_historical_pricing_summaries在所有命令中充当历史背景的统一来源。这也解释了为何 8 个命令几乎都遵循定价 → 曲线/曲面 → 情景/历史 → 综合的编排范式。安装与使用前提安装该插件只需一行命令claude plugins add LSEG使用前需满足两个前提访问 LFA MCP Server需要有效凭据以连接 LSEG 的 MCP 服务LSEG 数据授权需要具备相应产品线的数据 entitlements不同命令涉及的债券、FX、曲线、互换、期权、波动率、量化分析与 YieldBook 数据分属不同授权范围。从仓库整体看该插件位于 plugins/partner-built/lseg/ 目录属于合作伙伴构建partner-built插件与仓库内其他垂直插件如vertical-plugins/equity-research、financial-analysis、investment-banking、private-equity共同构成金融服务领域的技能生态。若需了解本插件工具的完整清单可直接查阅 CONNECTORS.md若要深入某个命令的领域方法论可查看对应命令文档与技能文件。小结LSEG 金融分析插件展示了 MCP 生态中一种典型的命令 技能 工具三层封装模式命令层把 4~5 个工具调用编排为可复用的工作流技能层注入领域专业知识与输出规范工具层由 LFA MCP Server 统一提供 11 类金融分析能力。对使用者而言只需掌握 8 个命令的参数与输出即可完成从债券相对价值到宏观仪表盘的全链路金融分析对开发者而言这种命令编排工具、技能承载知识的结构也为在 MCP 体系内封装复杂领域工作流提供了可参考的实现范式。【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件支持端到端工作流集成多数据源含技能、命令和连接器可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 
长河君 · 2026/9/21 20:29:12 · 阅读 1.2k LSEG 金融分析插件指南：用 8 个命令编排 MCP 工具完成债券定价、曲线分析与宏观仪表盘
LSEG 金融分析插件指南用 8 个命令编排 MCP 工具完成债券定价、曲线分析与宏观仪表盘【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件支持端到端工作流集成多数据源含技能、命令和连接器可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services导读本指南围绕financial-services仓库中plugins/partner-built/lseg插件展开它把 LSEG伦敦证券交易所集团的金融分析 MCP 工具封装成 8 个高层级工作流命令每个命令自动串联 4~5 个底层工具完成一类常见的固定收益与金融市场分析任务。读完本文你将掌握该插件的命令体系、命令背后的技能知识库、底层 LFA MCP Server 的 11 类工具能力以及安装与使用前提可直接在 Claude 环境中执行债券相对价值、FX 套息、利率互换曲线、期权波动率、固收组合、宏观利率仪表盘、股票研究和国债期货基差等分析。插件定位从单点工具调用到编排式工作流传统 MCP 使用方式是逐个调用工具先查价格再查曲线再算利差……用户需要在多次对话中自己组织流程。该插件将这一过程反转为命令驱动——每个命令内部编排多个工具调用形成连贯分析管线This plugin packages LSEGs financial analytics MCP tools into 8 high-level workflows that stitch together multiple tool calls for common financial analysis tasks. Instead of calling individual tools one at a time, each command orchestrates 4-5 tools into a cohesive analysis.每个命令都有一一对应的**技能Skill**提供领域知识利差框架、套息机制、SABR 波动率模型、CTD 机制等命令负责调工具、算指标技能负责懂业务、给结论二者配合实现让工具计算、让 Agent 综合并给出建议的分工。插件整体架构可概括为三层命令层commands/8 个可执行命令定义了输入参数、多步工作流和输出格式技能层skills/8 个 SKILL.md承载对应领域的分析框架与输出模板连接层统一连接到 LFA MCP Server11 类金融分析工具作为底层数据与计算来源详见 CONNECTORS.md。命令总览8 个高层级分析工作流命令功能描述/analyze-bond-rv债券相对价值分析利差分解 情景压力测试/analyze-fx-carryFX 套息交易机会评估即期、远期、波动率曲面与历史背景/research-equity生成股票研究快照一致预期、基本面与价格表现/analyze-swap-curve互换曲线分析叠加国债与通胀曲线寻找曲线交易机会/analyze-option-vol期权波动率分析波动率曲面、Greeks、隐含 vs 已实现对比/review-fi-portfolio固收组合审查定价、现金流与情景分析/macro-rates宏观与利率仪表盘经济指标、收益率曲线与互换利差/analyze-bond-basis国债期货基差分析CTD 识别与隐含回购利率下文逐一剖析每个命令的输入、工具调用链与产出格式其完整定义见 commands/ 目录。1./analyze-bond-rv债券相对价值分析参数ISIN, RIC, or CUSIP [vs benchmark]——债券标识符必填基准债券可选估值日期可选默认今天。六步工作流见 analyze-bond-rv.md收集标识符向用户索取 ISIN/RIC/CUSIP可选基准债券定价调用bond_price提取净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、币种获取无风险收益率曲线调用interest_rate_curve先 list 再 calculate按债券到期日插值计算G-spread获取信用利差曲线调用credit_curve按国家/发行主体类型搜索后计算计算残余利差 债券 G-spread − 同期限信用曲线利差正值偏便宜cheap、负值偏贵rich情景分析调用yieldbook_scenario施加 -100bp、-50bp、0、50bp、100bp 平行利率平移提取各情景价格变动与 PL综合报告输出债券摘要表、利差分解G-spread / 信用利差 / 残余利差、情景 PL 表与 rich/cheap 结论若提供基准债券附加并排对比。输出格式以 rich/cheap 结论与支撑证据开头随后给出利差分解与情景表。该命令的领域知识沉淀在 bond-relative-value 技能中其核心方法论是总利差 无风险利差 信用利差 残余利差流动性 技术面残余利差才是真正的贵贱信号。技能还提供了标准输出模板——利差分解表组件 / 利差 bp / 占比 %、情景 PL 表每 100 面值的价格变动与 PL并要求结论量化多少个 bp 的利差变动会改变推荐。2./analyze-fx-carryFX 套息交易分析参数currency pair e.g. USDJPY [tenor e.g. 3M]——货币对必填如 USDJPY、EURUSD、AUDUSD期限默认 3M。七步工作流见 analyze-fx-carry.md调用fx_spot_price获取即期价mid/bid/ask 与买卖价差作为流动性指标调用fx_forward_price定价目标期限远期由远期点数计算年化套息调用fx_forward_curvelist 后 calculate绘制 ON 至 1Y 全期限套息曲线识别最优期限sweet-spot tenor调用fx_vol_surface提取目标期限 ATM 波动率、25-delta 风险逆转skew、25-delta 蝶式tail risk计算carry-to-vol 比率 年化套息 / ATM 隐含波动率调用tscc_historical_pricing_summariesinterval: P1D、tenor: 1Y评估 52 周区间、当前位置与趋势方向综合输出carry-to-vol 比率与总体评估有吸引力/中等/无吸引力、即期与远期定价、套息期限结构表、波动率曲面快照、历史背景。输出格式以 carry-to-vol 比率和总体评估开头随后以表格呈现支撑数据。技能 fx-carry-trade 强调关键原理套息交易本质是卖出波动率波动率上升是首要风险信号并提供标准 Carry Profile 表按 1M/3M/6M/1Y 展示远期点数、年化套息、ATM 波动率、carry-to-vol、25d 风险逆转与波动率曲面摘要表ATM / 25d Put / 25d Call / RR / BF。3./analyze-swap-curve互换曲线分析参数currency e.g. EUR [index e.g. ESTR]——币种必填EUR、USD、GBP、CHF、JPY参考利率指数可选ESTR、SOFR、SONIA、TONA。六步工作流见 analyze-swap-curve.md调用ir_swaplist 模式发现可用模板模板引用、指数细节、惯例调用ir_swapprice 模式定价标准期限 2Y/5Y/7Y/10Y/20Y/30Y提取各期限平价互换利率与 DV01调用interest_rate_curvelist 后 calculate叠加国债曲线计算各期限互换利差 互换利率 − 国债收益率调用inflation_curvesearch 后 calculate做实际利率分解实际互换利率 名义互换利率 − 通胀盈亏平衡点计算曲线指标2s10s 斜率、5s30s 斜率、2s5s10s 蝶式识别陡峭化/平坦化/蝶式/互换利差交易机会输出含政府曲线叠加的互换曲线表、曲线指标、实际利率分解以及DV01 中性配比的交易建议。输出格式以曲线形态摘要与关键指标2s10s、蝶式开头随后是详细表格与交易思路章节。对应技能 swap-curve-strategy 提供曲线构建与曲线交易的专业框架。4./analyze-option-vol期权波动率分析参数underlying e.g. .SPX or EURUSD [strike] [expiry]——标的资产必填分三类格式股票/指数RIC 格式如VOD.LRIC、.SPXRIC期货RICROOT 格式如ESRICROOT、CLRICROOTFXISO 货币对如EURUSD、USDJPY。行权价默认 ATM到期默认 3M看涨/看跌默认两者。六步工作流见 analyze-option-vol.md根据标的类型选择波动率曲面工具股票/指数/期货用equity_vol_surfaceFX 用fx_vol_surface生成波动率曲面提取各期限 ATM 波动率、25-delta 风险逆转、25-delta 蝶式调用option_template_list发现可用期权模板类型、到期、行权价调用option_value定价期权提取权利金、delta、gamma、vega、theta、隐含波动率调用tscc_historical_pricing_summariesinterval: P1D、tenor: 1Y计算收盘-收盘已实现波动率20/60/90 日窗口与对应期限隐含波动率对比输出波动率曲面摘要表、Greeks 表、隐含 vs 已实现对比、波动率状态评估、策略建议。输出格式以核心波动率发现隐含相对已实现是贵是贱开头。技能 option-vol-analysis 提供 SABR 模型曲面解读、Greeks 分析与隐含/已实现对比的专业知识。5./review-fi-portfolio固收组合审查参数ISIN1,ISIN2,... [scenario e.g. 100bp]——债券标识符以逗号分隔必填仓位规模/权重可选缺省等权重情景可选如 100bp缺省标准网格。七步工作流见 review-fi-portfolio.md调用bond_price定价全部债券逐券提取净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、币种聚合组合级指标加权收益率、加权久期、总 DV01、总市值调用yieldbook_bond_reference逐券补充参考数据证券类型、行业、评级、票息类型、赎回特征、发行人、国家构建按行业/评级/到期桶/币种的构成分解调用yieldbook_cashflow逐券投影现金流聚合成季度现金流瀑布标记到期集中期调用yieldbook_scenario施加 -200bp/-100bp/-50bp/0/50bp/100bp/200bp 利率平移识别对上行与下行风险贡献最大的债券调用interest_rate_curve获取组合主要币种曲线逐券计算相对曲线的利差评估曲线环境输出组合摘要指标、构成分解、现金流瀑布、含风险贡献者的情景 PL 表与曲线敞口。输出格式以组合摘要指标开头随后分节详述构成、现金流与风险分析。技能 fixed-income-portfolio 涵盖组合分析、关键利率久期、现金流分析与情景测试等知识。6./macro-rates宏观与利率仪表盘参数country e.g. US [timeframe e.g. 5Y]——国家必填US、DE、GB、JP、CH历史序列时间跨度默认 3Y。命令会把国家映射到币种US→USD、DE→EUR、GB→GBP、JP→JPY。七步工作流见 macro-rates.md调用qa_macroeconomic拉取关键宏观指标GDP 增速季度序列、CPI/通胀月度序列、失业率月度序列、政策利率/央行利率使用通配符助记符模式发现可用序列如US*GDP*、US*CPI*调用interest_rate_curvelist 后 calculate获取政府曲线计算2s10s 斜率、3M-10Y 斜率、5s30s 斜率并分类曲线形态调用inflation_curve做实际利率分解实际利率 名义 − 盈亏平衡评估实际利率是宽松还是紧缩调用ir_swaplist 后 price定价 2Y/5Y/10Y计算互换利差 互换利率 − 政府收益率评估金融条件调用tscc_historical_pricing_summaries获取基准收益率 RIC 的历史数据评估当前收益率在历史区间的位置与趋势输出仪表盘宏观摘要表、带斜率指标的收益率曲线、实际利率分解、互换利差表、历史背景以及 2~3 句总体宏观-利率评估。输出格式以整体宏观评估开头再以清晰分节呈现各组件。技能 macro-rates-monitor 提供宏观指标、收益率曲线形态、实际利率与金融条件的解读框架。7./research-equity股票研究快照参数ticker e.g. AAPL [period e.g. FY2024-FY2026]——股票代码必填IBES 格式如 AAPL、MSFT、VOD远期关注期默认未来两个财年。七步工作流见 research-equity.md调用qa_ibes_consensus获取 FY1/FY2 一致预期指标EPS、Revenue、EBITDA、DPS周期类型A年度提取中位数/均值、分析师数量、最高/最低区间、离散度调用qa_company_fundamentals拉取最近 3~5 个财年的历史基本面收入增速、利润率趋势、杠杆、盈利轨迹调用qa_historical_equity_price获取 1Y 历史计算 YTD 收益、1Y 收益、52 周区间、beta调用tscc_historical_pricing_summariesinterval: P1D、tenor: 3M提取日 OHLCV、成交量趋势与近期动量调用qa_macroeconomic获取公司主要市场的 GDP、CPI 与政策利率概括经济环境对行业的顺风/逆风输出一致预期表、历史财务摘要、估值指标远期 P/E 价格 / 一致预期 EPS、价格表现、宏观背景与投资论点摘要。输出格式结构化研究笔记以 1~2 句投资论点摘要开头。技能 equity-research 提供 IBES 一致预期解读、基本面分析与估值指标的专业知识。8./analyze-bond-basis国债期货基差分析参数bond future RIC e.g. FGBLc1——国债期货 RIC 必填如 FGBLc1Euro Bund、TYc1美国 10Y 国债期货、FFIc1英国 Gilt。七步工作流见 analyze-bond-basis.md调用bond_future_price定价期货提取公允价格、CTD 债券标识符、含转换因子的交割篮、合约 DV01、交割日调用bond_price定价第 1 步得到的 CTD 债券提取净价/全价、收益率、久期、DV01、应计利息、票息计算总基差、发票价格、carry、净基差调用interest_rate_curvelist 后 calculate用短端利率作为回购代理计算**隐含回购利率implied repo rate**并与市场回购利率对比调用tscc_historical_pricing_summaries期货与 CTD 债券均取tenor: 3M、interval: P1D评估基差趋势、波动率与历史区间调用credit_curve获取相关主权信用曲线如 Bund 对应 DE、美债对应 US输出期货摘要表、CTD 债券分析、基差计算表总/净基差、隐含回购 vs 市场回购、历史背景以及交易建议做多基差 / 做空基差 / 中性。输出格式以基差交易评估long/short/neutral与隐含回购对比开头。技能 bond-futures-basis 提供 CTD 机制、基差计算、隐含回购与交割期权选择权delivery options的专业知识。技能体系命令背后的领域知识库每个命令由对应技能支撑技能定义见 skills/ 目录技能领域知识bond-relative-value利差框架、G-spread/Z-spread/OAS、贵贱分析fx-carry-trade套息机制、carry-to-vol 比率、G10 与新兴市场套息动态equity-researchIBES 一致预期解读、基本面分析、估值指标swap-curve-strategy互换曲线构建、曲线交易、实际利率分析option-vol-analysis波动率曲面解读、SABR 模型、Greeks、隐含 vs 已实现波动率fixed-income-portfolio组合分析、关键利率久期、现金流分析、情景测试macro-rates-monitor宏观指标、收益率曲线形态、实际利率、金融条件bond-futures-basisCTD 机制、基差计算、隐含回购、交割期权选择权以 bond-relative-value/SKILL.md 为例技能文件不仅是知识文档还明确了 Agent 的角色定位expert fixed income analyst、工具选择策略bond_price可返回 Z-spread、fixed_income_risk_analytics用于可赎回债券的 OAS/关键利率久期分解、工具链调用顺序以及标准化的利差分解与情景 PL 输出模板。这使得命令执行时 Agent 能知其然也知其所以然而非机械调用工具。底层连接LFA MCP Server 与工具参考插件通过单一的 LFA MCP Server连接 LSEG 金融数据与分析能力无需额外连接器详见 CONNECTORS.md。命令按精确工具名引用工具如bond_price、interest_rate_curve工具按 11 个类别组织类别占位符工具能力描述债券定价~~bond-pricingbond_price,bond_future_price债券与国债期货定价及完整分析FX 定价~~fx-pricingfx_spot_price,fx_forward_price即期与远期汇率定价利率曲线~~ir-curvesinterest_rate_curve,inflation_curve政府收益率曲线与通胀盈亏平衡信用曲线~~credit-curvescredit_curve按发行主体类型的信用利差曲线FX 曲线~~fx-curvesfx_forward_curveFX 远期点数曲线期权~~optionsoption_value,option_template_list含 Greeks 的期权估值互换~~swapsir_swap利率互换定价波动率曲面~~volatilityfx_vol_surface,equity_vol_surfaceFX 与权益隐含波动率曲面量化分析~~qaqa_ibes_consensus,qa_company_fundamentals,qa_historical_equity_price,qa_macroeconomic分析师预期、基本面、价格、宏观数据时间序列~~time-seriestscc_historical_pricing_summaries历史定价摘要日间/日内固收分析~~yieldbookyieldbook_bond_reference,yieldbook_cashflow,yieldbook_scenario,fixed_income_risk_analytics债券参考数据、现金流、情景、OAS/久期关键工具速查债券域bond_price— 债券定价与估值分析。接受 ISIN、RIC、CUSIP 或 AssetId返回收益率、久期、凸性、DV01、应计利息支持通过价格/收益率覆盖实现 what-if 情景bond_future_price— 国债期货定价返回公允价值、最便宜可交割券识别、交割篮、转换因子与合约 DV01。FX 域fx_spot_price返回 ISO 货币对 mid/bid/askfx_forward_price按期限或日期定价远期返回远期点数、直盘价与 carry。曲线域interest_rate_curve政府收益率曲线两阶段先列可用曲线再算点返回平价/零息利率、折现因子、远期利率credit_curve按国家与发行主体类型搜索后计算利差期限结构inflation_curve通胀盈亏平衡曲线返回盈亏平衡率与实际收益率fx_forward_curve全标准期限 FX 远期点数曲线。互换域ir_swap两阶段操作——先按币种/指数列出模板再按指定期限定价返回平价利率、DV01、NPV。期权域option_value支持普通、障碍、二元与亚式期权返回权利金与完整 Greeksdelta、gamma、vega、theta、rhooption_template_list列出可用于定价的期权模板。波动率域fx_vol_surface使用SABR 模型生成跨期限与 delta 行权价的波动率曲面equity_vol_surface支持股票/指数RIC与期货RICROOT的权益隐含波动率曲面。量化分析域qa_ibes_consensusIBES 一致预期EPS、营收、EBITDA、DPS含分析师数量、离散度与高低区间qa_company_fundamentals已披露财务报表qa_historical_equity_priceOHLCV、总回报、betaqa_macroeconomic宏观指标数据库支持按助记符/描述搜索。时间序列域tscc_historical_pricing_summaries支持任意 RIC 的历史定价摘要涵盖日间日/周/月与日内1 分钟至 1 小时间隔。YieldBook 域yieldbook_bond_reference证券类型、行业、评级、票息、到期日、发行人yieldbook_cashflow未来票息与本金偿付计划yieldbook_scenario平行利率平移下的价格/收益率情景fixed_income_risk_analyticsOAS、有效久期、关键利率久期、凸性。从命令工作流可以清晰看出工具间的调用依赖模式定价类工具bond_price、fx_spot_price、option_value、ir_swap提供输入价格曲线类工具interest_rate_curve、credit_curve、inflation_curve提供基准分析类工具yieldbook_scenario、fx_vol_surface提供风险维度而tscc_historical_pricing_summaries在所有命令中充当历史背景的统一来源。这也解释了为何 8 个命令几乎都遵循定价 → 曲线/曲面 → 情景/历史 → 综合的编排范式。安装与使用前提安装该插件只需一行命令claude plugins add LSEG使用前需满足两个前提访问 LFA MCP Server需要有效凭据以连接 LSEG 的 MCP 服务LSEG 数据授权需要具备相应产品线的数据 entitlements不同命令涉及的债券、FX、曲线、互换、期权、波动率、量化分析与 YieldBook 数据分属不同授权范围。从仓库整体看该插件位于 plugins/partner-built/lseg/ 目录属于合作伙伴构建partner-built插件与仓库内其他垂直插件如vertical-plugins/equity-research、financial-analysis、investment-banking、private-equity共同构成金融服务领域的技能生态。若需了解本插件工具的完整清单可直接查阅 CONNECTORS.md若要深入某个命令的领域方法论可查看对应命令文档与技能文件。小结LSEG 金融分析插件展示了 MCP 生态中一种典型的命令 技能 工具三层封装模式命令层把 4~5 个工具调用编排为可复用的工作流技能层注入领域专业知识与输出规范工具层由 LFA MCP Server 统一提供 11 类金融分析能力。对使用者而言只需掌握 8 个命令的参数与输出即可完成从债券相对价值到宏观仪表盘的全链路金融分析对开发者而言这种命令编排工具、技能承载知识的结构也为在 MCP 体系内封装复杂领域工作流提供了可参考的实现范式。【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件支持端到端工作流集成多数据源含技能、命令和连接器可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考