BackTrader-Commission 06

Backtrader 策略实例，该部分内容通过使用backtrader对常用的策略实例的编写，提高和熟悉backtrader的实际场景的使用。
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[Backtrader] 实例:RSI 与 EMA 结合
[Backtrader] 实例:SMA自定义数据源
[Backtrader] 实例:海龟策略
[Backtrader] 实例:网格交易
[Backtrader] 实例: 配对交易

本系列是使用Backtrader在量化领域的学习与实践，着重介绍Backtrader的使用。Backtrader 中几个核心组件：

Cerebro：BackTrader的基石，所有的操作都是基于Cerebro的。
Feed：将运行策略所需的基础数据加载到Cerebro中，一般为K线数据。
Indicator：BackTader自带的指标，并集成了talib中的指标。我们也可以选择继承一个Indicator实现自己的指标。
Strategy：交易策略。这里是整个过程中最复杂的部分，需要我们计算买入/卖出信号。
Analyzer：分析器，以图形和风险收益等指标对交易策略的回测结果进行分析评价。
Order：订单，记录了与当前订单相关的所有数据。
Trader：交易，记录了与当前交易相关的所有数据。
Position：持仓，记录了与当前持仓相关的所有数据。
Broker：可以理解成经纪人，整个策略的初始资金、交易费率、滑点等参数需要通过Broker进行设置。
Observer：观察者，对数据进行监控观察，比如资金曲线等等。
Plotting：可视化组件

本次介绍Backtrader中Commission Schemes 模块，其是Backtrader核心模块之一，时通过Commission Schemes模块进行交易税费、佣金、手续费设置。

在使用Backtrader时，结合量化策略编写过程通常会考虑：

Commission Schemes 交易税费如何设置？
支持哪些标的？不同标的设置差异在哪里？
对于策略回测，在多资产组合情况下如何设置交易税费？
…

Commission Schemes 交易税费

Broker模拟经纪商交易系统相关功能，支持不同订单类型、对交易进行“验资验券”，并模拟交易所进行交易撮合。最常见的有初始资金、交易税费、滑点、期货保证金比率等。而期货保证金比率、佣金、手续费等在Commission Schemes模块中进行设置。

Broker

在 Backtrader 中，从数据准备、策略编制、策略回测到绩效分析，整个回测流程各个模块相互协调，从交易流程大致如下：

step1：设置交易条件：初始资金、交易税费、滑点、成交量限制等；
step2：在 Strategy 策略逻辑中下达交易指令 buy、sell、close，或取消交易 cancel；
step3：Order 模块会解读交易订单，解读的信息将交由经纪商 Broker 模块处理；
step4：经纪商 Broker 会根据订单信息检查订单并确定是否接收订单；
step5：经纪商 Broker 接收订单后，会按订单要求撮合成交 trade，并进行成交结算；
step6：Order 模块返回经纪商 Broker 中的订单执行结果。

在backtrader中做策略回测，在策略运行前，Broker实现账户资金、份额等信息初始化，同时通过Commission Schemes模块进行交易税费、佣金、手续费设置。

交易中的交易税费

在常规情况，交易过程总体金额包含交易费用还有佣金、手续费等，在不同市场不同的标的的费用收费规则不同，以股票、期货为例：

股票：沪深A股市场收费项包括：佣金、交易经手费、证券证管费、登记过户费、印花税；
- 佣金：采用双向收费（买卖），收取比例也存在一定的浮动，通常在不得超过成交金额的3‰；券商可以在此区间自由调整，最低5元起，即单笔交易佣金不满5元按5元收取
- 交易经手费：由交易所收取，买卖双向收取，成交金额的万分之0.341（0.0341‰）；
- 证券证管费：由券商代收后交给证监会，买卖双向收取。收费标准为成交金额的万分之0.2（0.02‰）
- 登记过户费：由券商代收后交给中国证券登记结算有限公司，买卖双向收取，收费标准为成交金额的万分之0.1（0.01‰）
- 印花税：仅在卖出时收取，税率万分之5（0.5‰）；
假设沪市买入1万元：
- 券商全佣金 = 交易经手费（万分之0.341） + 证券证管费（万分之0.2） + 登记过户费（万分之0.1） + 佣金（万分之0.2）= 0.341 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.841元。由于不满5元，按5元收取。
- 印花税 = 0
假设沪市卖出1万元：
- 券商全佣金 = 交易经手费（万分之0.341） + 证券证管费（万分之0.2） + 登记过户费（万分之0.1） + 佣金（万分之0.2）= 0.341 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.841元。由于不满5元，按5元收取。
- 印花税 = 5
期货：期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费，交易所手续费一般固定不变，期货公司手续费弹性较大。除了交易费用外，期货交易时还需上交一定比例的保证金。
- 交易所手续费一般固定不变，但不同期货品种的收取方式不相同，有的按照固定费用收取，有的按成交金额的固定百分比收取：合约现价 * 合约乘数 * 手续费费率。例如：IF（沪深300指数）采用双向收费，费率为万分之0.23；TL（30年期国债）采用单边收费，费用3元。
- 期货公司手续费弹性较大

税费模式

在Backtrader中，通过 Commission Schemes 进行交易费设置，也可以自定义费用函数。在Commission Schemes中，

根据交易品种：提供股票(stocklike) 和期货两类的税费收取模式；
根据计算方式不同：提供 PERC百分比模式和 FIXED固定收费模式；

目前Backtrader，品种（股票、期货）下可支持的模式：

股票
- 百分比 + 无保证金
期货
- 固定收费 + 保证金
- 百分比 + 保证金

# 期货品种，手续费/佣金为2.0，保证金为2000.0 ，乘数10.0 , stocklike = False 表示期货模式
cerebro.broker.setcommission(commission=2.0, margin=2000.0, mult=10.0,stocklike=False)# 股票品种，佣金为：0.5%。
cerebro.broker.setcommission(commission=0.005,stocklike=True)

Backtrader中3种税费设置方式

在Backtrader中，提供了3种税费设置方式，分别为setcommission()、addcommissioninfo()、BackBroker()：

setCommission()的参数

setCommission()中常用的参数：

    def setcommission(self,commission=0.0, margin=None, mult=1.0,commtype=None, percabs=True, stocklike=False,interest=0.0, interest_long=False, leverage=1.0,automargin=False,name=None):

commission(默认: 0.0) 手续费/佣金

股票：如果stocklike=True，则commission代表百分比值；

期货：如果stocklike=False，margin为0 或 None，则commission代表每份合约固定费用；
margin(默认: None) 保证金/保证金比例

如果 margin 为默认值，则commission代表百分比，否则代表固定费用，在双向操作（买入、卖出）计算相应费用；
mult(默认: 1.0) 乘数

mult 乘数专用于期货品种的参数。
commtype（默认：None）交易费用计算方式：COMM_PERC、COMM_FIXED

若赋值为COMM_PERC 百分比费用方式，COMM_FIXED 固定费用方式；若为None，bt将更加margin取值来确定类型
percabs（默认：True）

当交易费用以百分比模式下时，commission 是否以 % 形式。若为True，则表示不以% 为单位，采用0.xx形式；若False，则表示以 % 为单位，采用x% 形式；
stocklike（默认：False）是否为股票模式

是否为股票模式，该模式通常由margin和commtype参数决定。margin=None或COMM_PERC模式时，就会stocklike=True，对应股票手续费；margin设置了取值或COMM_FIXED模式时,就会stocklike=False，对应期货手续费
interest（默认：0.0）空头头寸的年化利息

计算持有的空头头寸的年化利息 = days * price * abs(size) * (interest / 365)
interest_long（默认：False）

计算持有的多头头寸的年化利息
leverage（默认1.0）杠杆比率

交易时按该杠杆调整所需现金
automargin（默认： False）自动计算保证金

如果False,则通过margin参数确定保证金；如果automargin<0,通过mult * price 确定保证金；如果automargin>0,如果automargin * price 确定保证金
name(默认: None)

将佣金计划的适用范围限定为与名称匹配的工具，如果取值为None，则默认作用于所有数据集(也就是作用于所有assets)。

addcommissioninfo

通过继承CommInfoBase自定义交易费用子类，再通过addcommissioninfo方法实例

# 在继承 CommInfoBase 基础类的基础上自定义交易费用
class MyCommission(bt.CommInfoBase):# 对应 setcommission 中介绍的那些参数，也可以增添新的全局参数params = ((xxx, xxx),)# 自定义交易费用计算方式def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):pass# 自定义佣金计算方式def get_margin(self，price):pass...# 实例化
mycomm = MyCommission(...)
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加进 broker
cerebro.broker.addcommissioninfo(mycomm, name='xxx') # name 用于指定该交易费用函数适用的标的

BackBroker

在股票回测中，通过BackBroker全局设置交易佣金费用

# 设置 0.0002 = 0.02% 的手续费
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(commission= 0.0002)

自定义税费函数

Backtrader 中默认配置了 2 种费用：“股票百分比费用”和“期货固定费用”。

通过继承CommInfoBase自定义交易费用子类，再定义相关税费参数，重写_getcommission方法，最后通过broker.addcommissioninfo方法。

继承CommInfoBase

期货固定费用

class CommInfo_Futures_Fixed(CommInfoBase):params = (('stocklike', False),('commtype', CommInfoBase.COMM_FIXED),)

股票百分比费用

class CommInfo_Stocks_PercAbs(CommInfoBase):params = (('stocklike', True),('commtype', CommInfoBase.COMM_PERC),('percabs', True), # pass perc as 0.xx)

重写_getcommission

def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
'''Calculates the commission of an operation at a given pricepseudoexec: if True the operation has not yet been executed
'''

通过addcommissioninfo调用

comminfo = CommInfo_Stocks_PercAbs(commission=0.005)  # 0.5%
cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)

import backtrader as bt# 自定义期货百分比费用
class CommInfo_Fut_Perc_Mult(bt.CommInfoBase):params = (('stocklike', False), # 指定为期货模式('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC), # 使用百分比费用('percabs', False), # commission 以 % 为单位)def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):# 计算交易费用return (abs(size) * price) * (self.p.commission/100) * self.p.mult# pseudoexec 用于提示当前是否在真实统计交易费用# 如果只是试算费用，pseudoexec=False# 如果是真实的统计费用，pseudoexec=Truecomminfo = CommInfo_Fut_Perc_Mult(commission=0.1, # 0.1%mult=10,margin=2000) # 实例化cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)# 上述自定义函数，也可以通过 setcommission 来实现
cerebro.broker.setcommission(commission=0.1, #0.1%mult=10,margin=2000,percabs=False,commtype=bt.CommInfoBase.COMM_PERC,stocklike=False)