MATLAB实现历史模拟法计算VaR(Value at Risk)

MATLAB实现历史模拟法计算VaR(Value at Risk)

历史模拟法(Historical Simulation Method)是一种用于计算风险值(Value at Risk, VaR)的非参数方法。它基于过去的资产价格或收益数据来估计未来的潜在损失。

MATLAB代码如下:

 完整代码见: https://download.csdn.net/download/corn1949/90005834

clc;close all;clear all;warning off;% clear all
rand('seed', 100);
randn('seed', 100);
format long g;pricemat = [100, 101, 102, 99, 98, 100, 103, 105, 104, 102,105,106,106,108.5,103,110,112,135,100,111,112,113,95,96,96,98]';% 价格数据
returnmat = (pricemat(2:end)-pricemat(1:end-1)) ./ pricemat(1:end-1);% 计算收益率% 设定置信水平(例如90%或99%等)
confidence_level = 0.90;
% 计算VaR所需的分位数(例如,对于95%的置信水平,分位数为5%)
quantile = 1 - confidence_level;%% 方法1 排序法
% 对收益率进行排序
sorted_returns = sort(returnmat);% 找到对应的分位数位置的收益率
% var_index = round(quantile * length(sorted_returns));
var_index = ceil(quantile * length(sorted_returns));% VaR值(注意:这是负值,表示潜在的损失)
var_value = -sorted_returns(var_index);%% 方法2 %% 绘图

MATLAB程序结果如下:

在90%的置信水平下,VaR为: 0.05
在90%的置信水平下,VaR为: 0.05
>> 

完整代码见: https://download.csdn.net/download/corn1949/90005834

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.xdnf.cn/news/18406.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系一条长河网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

数据结构——红黑树

目录 一.红黑树 二.红黑树的实现 1.红黑树节点的定义 2.红黑树的插入 3.红黑树的遍历 4.检测红黑树 5.红黑树的查找 6.红黑树的性能 三.整体代码 1.RBTree.h 2.RBTree.cpp 一.红黑树 1.红黑树的概念 红黑树,是一种二叉搜索树,但在每个结点上…

OMV7 树莓派 tf卡安装

​ 升级7之后,问题多多,不是docker不行了,就是代理不好使 今天又重装了一遍,用官方的链接,重新再折腾一遍…… 使用raspberry pi imager安装最新版lite OS。 注意是无桌面 Lite版 配置好树莓派初始化设置&#xff0…

Java集合ConcurrentHashMap——针对实习面试

目录 Java集合ConcurrentHashMapConcurrentHashMap的特性是什么?HashMap和ConcurrentHashMap的区别?说说ConcurrentHashMap的底层实现 Java集合ConcurrentHashMap ConcurrentHashMap的特性是什么? 线程安全性 多线程并发读写安全&#xff1a…

攻防世界-mfw

进入题目以后可以点击三个网页&#xff0c;这三个网页其中有一个提示我们git、php、Bootstrap。可以联想到是git泄露 在url后面的参数改为.git 存在git漏洞&#xff0c;这时候就可以利用python的githacker库下载泄漏的文件 查看index.php的源代码 <?phpif (isset($_GET[pa…

MySQL面试之底层架构与库表设计

华子目录 mysql的底层架构客户端连接服务端连接的本质&#xff0c;连接用完会立马丢弃吗解析器和优化器的作用sql执行前会发生什么客户端的连接池和服务端的连接池数据库的三范式 mysql的底层架构 客户端连接服务端 连接的本质&#xff0c;连接用完会立马丢弃吗 解析器和优化器…

代理(下):结构化工具对话、Self-Ask with Search以及Plan and execute代理

在上一讲中&#xff0c;我们深入LangChain程序内部机制&#xff0c;探索了AgentExecutor究竟是如何思考&#xff08;Thought&#xff09;、执行&#xff08;Execute/Act&#xff09;和观察&#xff08;Observe&#xff09;的&#xff0c;这些步骤之间的紧密联系就是代理在推理&…

RPC-路由策略

为什么选择路由策略&#xff1f; 每次上线应用的时候都不止一台服务器会运行实例&#xff0c;那上线就涉及到变更&#xff0c;只要变更就可能导致原本正常运行的程序出现异常&#xff0c;尤其是发生重大变动的时候&#xff0c;导致应用不稳定的因素就变得很多。 灰度发布应用…

ctf日常

8&#xff0c; [NISACTF 2022]easyssrf 跨目录读取 NSSCTF{c42d6e04-f7cb-4ac4-925b-efd9b90c76ff} 9&#xff0c; [SWPUCTF 2021 新生赛]hardrce <?php header("Content-Type:text/html;charsetutf-8"); error_reporting(0); highlight_file(__FILE__); if(is…

Linux笔记---调试工具GDB(gdb)

1. gdb的概念 GDB&#xff0c;全称GNU Debugger&#xff0c;是一个功能强大的开源调试工具&#xff0c;广泛用于Unix和类Unix系统&#xff0c;以及Microsoft Windows和macOS平台。GDB允许开发者在程序执行过程中查看内部运行情况&#xff0c;帮助定位和修复程序中的错误。 gd…

服务架构的演进:从单体到微服务的探索之旅

服务架构的演进&#xff1a;从单体到微服务的探索之旅 一 . 服务架构演变1.1 单体架构1.2 分布式架构1.3 微服务1.4 小结 二 . 微服务技术对比2.1 微服务系统架构图2.2 微服务技术对比2.3 企业需求 三 . Spring Cloud 随着企业业务的不断拓展和复杂度的提升&#xff0c;对软件系…

【论文笔记】LLaMA-VID: An Image is Worth 2 Tokens in Large Language Models

&#x1f34e;个人主页&#xff1a;小嗷犬的个人主页 &#x1f34a;个人网站&#xff1a;小嗷犬的技术小站 &#x1f96d;个人信条&#xff1a;为天地立心&#xff0c;为生民立命&#xff0c;为往圣继绝学&#xff0c;为万世开太平。 基本信息 标题: LLaMA-VID: An Image is W…

leetcode_二叉树最大深度

对二叉树的理解 对递归调用的理解 对内存分配的理解 基础数据结构&#xff08;C版本&#xff09; - 飞书云文档 每次函数的调用 都会进行一次新的栈内存分配 所以lmax和rmax的值不会混在一起 /*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {* int val;* …

【模拟仿真】基于区间观测器的故障诊断与容错控制

摘要 本文提出了一种基于区间观测器的故障诊断与容错控制方法。该方法通过构建区间观测器&#xff0c;实现对系统状态的上下边界估计&#xff0c;从而在存在不确定性和外部噪声的情况下进行高效的故障诊断。进一步地&#xff0c;本文设计了一种容错控制策略&#xff0c;以保证…

Ubuntu24.04LTS在线安装Docker引擎

Ubuntu24.04LTS在线安装Docker引擎 文章目录 Ubuntu24.04LTS在线安装Docker引擎1. 官网教程2. 安装Docker引擎1. 卸载旧版本2. 使用存储库apt安装1. 设置Docker的APT仓库(官网)2. 设置Docker的APT仓库(阿里云-推荐) 3. 安装1. 安装最新版2. 安装指定的版本 1. 官网教程 官网安…

directed-map cache简单示例

这张图的地址映射是基于直接映射缓存的策略进行的&#xff0c;以下是详细解释&#xff1a; 直接映射缓存的映射方式 缓存块号 (Cache Block Number): 使用公式 Cache块号 主存块号 % 缓存块总数 来决定主存地址在哪个缓存块中存储。比如&#xff0c;这里 Cache块总数 4&#…

SpringBoot配置相关的内容

依赖Starter和Parent 查依赖坐标网站&#xff1a;Maven Repository: Search/Browse/Explorehttps://mvnrepository.com/ 设置配置文件 配置文件相关的配置 yml多个数据的书写 配置文件的读取

基于Python的仓库管理系统设计与实现

背景&#xff1a; 基于Python的仓库管理系统功能介绍 本仓库管理系统采用Python语言开发&#xff0c;利用Django框架和MySQL数据库&#xff0c;实现了高效、便捷的仓库管理功能。 用户管理&#xff1a; 支持员工和管理员角色的管理。 用户注册、登录和权限分配功能&#x…

使用tauri + naiveAdmin 构建桌面应用程序

非常好的如何部署naiveAdmin的文档笔记: 非常详细的 https://sx-code.github.io/wiki/adminpro/02_project_prepare/04_%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%AE%BE%E7%BD%AE.html 阅读原码ing 前端框架 NaiveUiAdmin Rust 数据处理 ing … Mysql 数据库使用 ing …

RGB与YCbCr转换算法

目录 RGB与YCbCr转换算法RGB与YCbCr色域介绍RGB模型YCbCr色域简介YCbCr的应用YUV 和 YCbCr 的区别 色彩转换公式 RGB 转 YCbCr 实现RGB 转 YCbCr 的 Matlab 实现RGB 转 YCbCr 的 FPGA 实现 YCbCr 转 RGB 实现YCbCr 转 RGB 的 Matlab 实现YCbCr 转 RGB 的 FPGA 实现 RGB与YCbCr转…

【STM32】I2C通信协议

文章目录 I2C通信协议简介I2C协议硬件规定I2C协议软件规定I2C时序基本单元I2C典型时序 参考 STM32硬件I2C与软件模拟I2C超详解 I2C通信协议简介 I2C 也叫 IC、IIC (Inter-Integrated Circuit) &#xff0c;集成电路总线是由 Phiilps 公司开发的两线式串行总线&#xff0c;用于…